564. Орлов А.И. Учебная программа дисциплины «Оценка и анализ риска». – М.: МИПК при МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2003. – 6 с.

Межотраслевой институт повышения квалификации кадров
по новым направлениям развития техники и технологии
при Московском государственном техническом университете 
им. Н.Э.Баумана

«УТВЕРЖДАЮ»
Зам. директора МИПК
при МГТУ им. Н.Э.Баумана
по учебной работе
______________Валиков В.И.
«____»_____________2003 г.

У Ч Е Б Н А Я            П Р О Г Р А М М А

факультета повышения квалификации

 «БИЗНЕС И МЕНЕДЖМЕНТ»

 Наименование дисциплины

«ОЦЕНКА И АНАЛИЗ РИСКА»

Объемы различных форм учебной работы (в часах)

Всего аудиторных занятий……………………………….12часов

в том числе
лекции………………………………………………...10 часов
практические занятия………………………………..2 часа

Самостоятельные 
занятия слушателей……………………………………….12 часов

Форма контроля…………………………………………....Зачет

Москва, 2003

ВВЕДЕНИЕ

	Целью преподавания дисциплины является знакомство с основами современной теории риска, с понятиями, подходами, методами и моделями, ориентированными на решение конкретных задач в области менеджмента и экономики. 
	Задачами изучения дисциплины являются приобретение основных знаний, умений и навыков описания и анализа внутренних и внешних рисков организации, оптимизации управления в ситуациях риска; освоение основных экономико-математических подходов к моделированию задач принятия решений в условиях неопределенности (риска); знакомство с рядом конкретных методов и приемов управления риском.
	Изложение материала ведется в логической последовательности, начиная с обоснования необходимости оценки и анализа риска и рассмотрения ряда  практических примеров. Затем изучаются основные понятия современной теории риска. Рассматриваются внутренние и внешние риски предприятия, в том числе экологические риски. Завершающая часть курса посвящена некоторым методам управления риском. Рассматриваются вопросы структуризации  и агрегирования рисков, применения математических методов и моделей. Конкретизация материала осуществляется рассмотрением соответствующих примеров, частных задач и их решений.
	При изучении дисциплины предусматриваются лекции, практические занятия и самостоятельное изучение материала.
	По итогам изучения дисциплины проводится зачет. Зачет проводится за счет времени, отведенного на изучение дисциплины. Зачет может быть проведен в форме теста (образец тестового задания помещен в приложении). 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН

№ п/п	Название темы	Всего аудиторн. часов	В том числе	
			Лекции	Практич. занятия	
1	Научный подход к оценке, анализу и управлению риском	1	1	-	
2	Описание неопределенностей и характеристики риска	1	1	-	
3	Примеры оценки, анализа и оптимизации рисков	2	1	1	
4	Основные понятия теории риска	1	1	-	
5	Внутренние риски предприятия 	2	1	1	
6	Экологические риски	1	1	-	
7	Внешние риски предприятия	1	1	-	
8	Структуризация и агрегирование рисков	1	1	-	
9	Математические методы и модели в теории риска	2	2	-	
	ИТОГО	12	10	2	

КРАТКОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ

Лекции

1. Научный подход к оценке, анализу и управлению риском
	Жизнь в мире риска. Личные риски. Производственные риски (внутренние риски предприятия) – технологические, управленческие, риски персонала. Коммерческие риски. Финансовые риски. Риски, возникающие на уровне государства и Земли в целом. 

2. Описание неопределенностей и характеристики риска
	Различные методы описания неопределенностей и рисков: вероятностно-статистическое, лингвистическое, на основе теории нечеткости, интервальное. Характеристики случайного ущерба (функция распределения, математическое ожидание, квантили, дисперсия, среднее квадратическое отклонение, коэффициент вариации, функция потерь). Доверительные интервалы для оценки характеристик риска.

3. Примеры оценки, анализа и оптимизации рисков
	Оценка, анализ и оптимизация рисков при продаже скоропортящихся товаров («задача продавца газет»). Подходы к формированию портфеля ценных бумаг. Риски при реорганизации ремонтных служб корпорации. Как выбрать место проведения «Дня города»? Какую марку мотоцикла выпускать? Различные подходы к принятию решения в условиях риска.

4. Основные понятия теории риска
	Нулевой и приемлемый риски. Краткосрочные потери. Долгосрочные потери. Денежные потери и безвозвратные потери. Оценка риска. Плата за риск Диверсификация и страхование. Практические трудности при оценивании рисков. Средняя ожидаемая продолжительность предстоящей жизни (СОППЖ) как универсальная характеристика риска. Модель управления риском. Математические постановки задач управления риском. Многокритериальность.
 
5. Внутренние риски предприятия 
	Технологические риски. Постоянный риск. Профессиональные вредности. Аварийный риск. Управление качеством продукции. Выборочный контроль Риск поставщика и риск потребителя. Контрольные карты – риск излишней наладки и риск незамеченной разладки. Оценка и контроль надежности. Планирование экстремального эксперимента. Инженерный риск при разработке новых проектов. Управленческие риски. Делегирование полномочий и делократия. Риски персонала.

6. Экологические риски
	Экология и экономика. Природные экологические риски. Техногенные экологические риски. Организационно-экономический механизм управления экологической безопасностью и рациональным природопользованием. Экологическое страхование.

7. Внешние риски предприятия
	Риски потребителей. Риски партнеров. Риски конкурентов. Риски местной и региональной власти. Риски общества. Риски инфляции. Риски валютных курсов и решений на уровне страны. Внешнеэкономические риски. 

8. Структуризация и агрегирование рисков
	Диаграммы следствий. Диаграммы причин («рыбий скелет», диаграмма Исикава). Методы построения обобщенных показателей. Рейтинги и прогностические индексы. Экспертно-статистический метод и уничтожение химического оружия.

9. Математические методы и модели в теории риска
	Статистические методы принятия решений в условиях риска. Лемма Неймана-Пирсона. Методы классификации (диагностики). Построение процедур принятия решений на основе непараметрических оценок плотностей. Модель оценки вероятности выполнения проекта на основе декомпозиции рисков. Модель оценки погрешности чистой текущей стоимости на основе погрешности коэффициентов дисконтирования. Методы и модели на основе теории нечетких множеств.

Практические занятия

1. Примеры оценки, анализа и оптимизации рисков.
2. Внутренние риски предприятия.

Методические рекомендации по изучению дисциплины

	Основная часть курса отведена лекционной форме обучения. Изложение нацелено на знакомство слушателей с современными методами оценки м анализа риска и их применению в практической работе. Конкретные задачи разбираются на практических занятиях. 
	Изучение дисциплины «Оценка и анализ риска» целесообразно проводить после изучения дисциплин «Статистика» и «Эконометрика». 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ  ЛИТЕРАТУРА

1. Балабанов И.Т. Риск-менеджмент. – М.: Финансы и статистика, 1996. – 192 с.
2. Гвозденко А.А. Основы страхования. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 304 с.
3. Менеджмент. Учебное пособие под ред. Ж.В.Прокофьевой. - М.: Знание, 2000. – 288 с.
4. Орлов А.И. Эконометрика. – М.: Экзамен, 2002. – 576 с.
5. Орлов А.И., Федосеев В.Н. Менеджмент в техносфере. – М.: Академия, 2003. – 378 с.
6. Первозванский А.А., Первозванская А.Н. Финансовый рынок: расчет и риск. – М.: Инфра-М, 1994.
7. Пиндайк Р., Рубинфельд Д. Микроэкономика. – М.: Экономика – Дело, 1992. – 510 с.
8. Чернов В.А. Анализ коммерческого риска. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 128 с.
9. Экология. Учебное пособие под редакцией С.А. Боголюбова. - М.: Знание, 1999. - 288 с.
6. Сайты в Интернете: http://antorlov.nm.ru, http://www.newtech.ru/~orlov .

Автор										Орлов А.И.

Декан 										Рыжикова Т.Н.

Приложение

Фамилия, имя, отчество слушателя __________________________________________

Зачет (тест) по курсу «ОЦЕНКА И АНАЛИЗ РИСКА»
(Обведите наиболее подходящий вариант ответа.)

1. Может ли менеджер исключить риски в своей работе?
	А) Да		Б) Может их уменьшить	В) Нет

2. Приводит ли осознание мировым сообществом глобальных экологических рисков к ограничению предпринимательской свободы в области эксплуатации природных ресурсов?
	А)Да		Б) Скорее да, чем нет		В) Скорее нет, чем да	Г) Нет

3. Как соотносятся два числа: Х – квантиль порядка ½ некоторого распределения и медиана Y того же распределения?
	А)  X<Y		Б) X=Y		В) X>Y

4. При входном уровне дефектности р = 0,05 вероятность приемки партии при использовании одноступенчатого плана статистического контроля (2, 0) равна
	А) 0,3725		Б) 0,9995		В) 0,9025		Г) 0,8763

5. Приемочный уровень дефектности для плана (50,0) равен
	А) 0,1		Б) 0,05		В) 0,001		Г)0,0005

6. Браковочный уровень дефектности для плана (2,0) равен 
	А) 0,125		Б) 0,684		В) 0,05		Г) 0,999

7. Решено, что предел среднего выходного уровня дефектности не должен превосходить 0,07. Какой минимальный объем выборки n обеспечивает выполнение этого условия для плана (n, 0)?
	А) 4	Б) 5	В) 6	 Г) 7 	Д) 10

8) Всегда ли экономически целесообразен выходной контроль качества продукции?
	А) Всегда	Б) В зависимости от системы работы с потребителем	В) Никогда

9. Почему при статистической проверке гипотез вводят ограничения на риск ошибки первого рода (уровень значимости)?
	А) По традиции		Б) Поскольку именно нулевая гипотеза обычно представляет наибольший интерес			В) Поскольку альтернативная гипотеза часто бывает сложной и соответствующий риск нельзя определить однозначно. 

10. Непараметрические оценки плотности распределения вероятностей – это
	а) выдумки математиков		б) экзотические методы обработки данных 		в) наиболее обоснованные методы  принятия решений

11. На каком основании интервальная математика и интервальная статистика получили свое название?
	А) Потому что в них используются интервалы. 		Б) Потому что исходные данные  - числа, а не интервалы.

12. Мешает ли нечеткость слов взаимопониманию и эффективности управления?
	А) Мешает		Б) Частично мешает, частично помогает -  В) Помогает

13. Какое количество зерен пшеницы (объем 0,01 см3) Вы бы назвали кучей?
	А) 10 000			Б) 10 000 000		В) 10 000 000 000

14. При разработке бизнес-плана оценка и анализ рисков 
	А) Проводится	Б) Иногда проводится, иногда нет		В) Не проводится